ポートフォリオ

ここでは『東京EA』『新宿EA』『歌舞伎町EA』を同じ口座で稼働（ポートフォリオ）する場合の検証結果を簡単にご説明させていただきます。

※各EAの詳細につきましてはそれぞれのページをご確認ください。

◇ポートフォリオのバックテスト結果
◇最大ドローダウンの把握

※画像が見えにくい場合はクリックしていただくと拡大されます。

ポートフォリオのバックテスト結果です。

19年間のバックテスト結果では、純益は9,829,128円でした。
次に最大ドローダウンを確認したいのですが、上記最大ドローダウンには含み損が反映されていないため別の方法で検証します。

3つのEAはポジション管理系のEAのため、EAを稼働するタイミングによって最大ドローダウンが変わる可能性があります。そのため、開始期間を細かく変えながらバックテストをし、期間ごとの最大ドローダウンを全て把握する必要があります。

◆開始期間を1ヶ月づつずらしたバックテスト結果を全て精査

EAの開発時に期間は3か月、開始期間を1ヶ月づつずらしながらバックテストしたデータがあります。
※バックテスト回数は延べ222回×3＝666回となります。

各EAの期間ごとの最大ドローダウンを合計することで、ポートフォリオの最大ドローダウンを正確に把握することができます。

◆まとめ

期間ごとに細かく分析した結果、3つのEAのドローダウン期は重なりにくいことが分かりました。

単独でEAを稼働するよりもポートフォリオを組むことで資金効率の向上が期待できます。