ポートフォリオ
ここでは『東京EA』『新宿EA』『歌舞伎町EA』を同じ口座で稼働（ポートフォリオ）する場合の検証結果を簡単にご説明させていただきます。
※各EAの詳細につきましてはそれぞれのページをご確認ください。
◇ポートフォリオのバックテスト結果
◇最大ドローダウンの把握と推奨証拠金
◇まとめ
◇リアルトレード
◇免責事項
※画像が見えにくい場合はクリックしていただくと拡大されます。
ポートフォリオのバックテスト結果です。
19年間のバックテスト結果では、純益は9,829,128円でした。
次に最大ドローダウンを確認したいのですが、上記最大ドローダウンには含み損が反映されていないため別の方法で検証します。
3つのEAはポジション管理系のEAのため、EAを稼働するタイミングによって最大ドローダウンが変わる可能性があります。そのため、開始期間を細かく変えながらバックテストをし、期間ごとの最大ドローダウンを全て把握する必要があります。
◆開始期間を1ヶ月づつずらしたバックテスト結果を全て精査
EAの開発時に期間は3か月、開始期間を1ヶ月づつずらしながらバックテストしたデータがあります。
※バックテスト回数は延べ222回×3＝666回となります。
各EAの期間ごとの最大ドローダウンを合計することで、ポートフォリオの最大ドローダウンを正確に把握することができます。
◆ポイント
各EAの推奨証拠金は東京EA：700,000円、新宿EA：500,000円、歌舞伎町EA：600,000円のため合計1,800,000円が必要となります。
一方期間ごとに細かく分析した結果、3つのEAのドローダウン期は重なりにくいことが検証できたため半分の推奨証拠金で稼働できることが分かりました。
単独でEAを稼働するよりもポートフォリオを組むことで大幅な利回り上昇が見込めます。
◆推奨証拠金
900,000円/0.01lot（レバレッジ1,000倍の場合）
3つのEAは通貨ペア・ロジックが分散されているためドローダウン期が重なりにくく、同じ口座で同時稼働しても証拠金は少なく済みます。
東京EA、新宿EA、歌舞伎町EAはポートフォリオを組むことで想定年利60%となりその実力を最大限発揮します。
こちらに記載しております「免責事項」を必ずご確認ください。