歌舞伎町EA
BookSoundが開発した『歌舞伎町EA』をご紹介させていただきます。
◇ご説明（概要と詳細）
◇リアルフォワード
◇開発時の検証（バックテスト）
※画像が見えにくい場合はクリックしていただくと拡大されます。
◆概要
◇プラットフォーム：MT4
◇取引通貨ペア：GOLD専用
◇取引時間軸：M5
◆詳細
◇基本ロジック：ドテンマーチン（ドテンマーチンはレンジは苦手・トレンドが得意なため、ナンピンマーチンと真逆の性質をもっています）
◇エントリーロジック：ボリンジャーバンド+フィルターによる順張り
◇ドテン幅・マーチン倍率：開発時に最適化済みです。
◇TP：ドテン回数によって自動で切り替わります。ドテン完了後でもトータルの損益がマイナスの場合もあります。
◇ロールオーバー：0時前後の不安定な時間帯は取引を停止します。
◇スプレッドフィルター：スプレッドが狭く相場が落ち着いているときのみ取引します。
◆検証方法
ロット操作をするポジション管理系EAの弱点として、稼働するタイミングによって最大ドローダウンが大きく変わるといった点が挙げられます。最大ドローダウンを正確に把握できないと適切な証拠金設定が困難となり、口座が破綻するリスクが上がってしまいます。
それを克服するために歌舞伎町EAの開発時は下記①～④の検証をしております。
| No. | 目的 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | EAの設定を決める | 18年間を一括でバックテストしました（長期バックテスト）。 2007.01～2024.12 ※①で決めた設定を変えずに②以降の検証をしております。 |
| ② | 年間の成績を把握する | 1年ごとに区切ってバックテストしました。 2007.01 ～ 2007.12 ︙ 2023.01 ～ 2023.12 2024.01 ～ 2024.12 |
| ③ | 最大ドローダウンを正確に把握する | 開始期間を1年づつずらしながら最新データまでバックテストしました。 2007.01 ～ 2024.12 2008.01 ～ 2024.12 ︙ 2024.01 ～ 2024.12 |
| ④ | 最大ドローダウンを正確に把握する | 開始期間を1ヶ月づつずらしながら3か月ごとにバックテストしました。 2007.01 ～ 2007.03 ︙ 2024.09 ～ 2024.11 2024.10 ～ 2024.12 ※バックテスト回数は延べ214回に上ります。 |
◆TickDataSuiteの設定
検証時のTickDataSuiteの設定は下記のとおりです。
◇スプレッド
タイプ：変動
最小スプレッド：45
最大スプレッド：0
※最小スプレッドを45とすることで高い負荷をかけつつも、最大スプレッドは0（リアルスプレッドをそのまま反映）とすることで、変動の良さを取り入れています。
◇スリッページ ： 有効（スプレッドで高い負荷をかけているためスリッページは無効で検証しております）
◇スワップポイント： 有効
◆①の長期バックテスト結果
①～④の検証の結果、①を超える最大ドローダウンは発生しなかったため、①の長期バックテスト結果を掲載いたします。
期間：2007年1月1日～2024年8月31日
純益：3,289,291円
最大DD：389,497円
RF：8.44
